P. Ortega Jiménez, M. Á. Sordo, A. Suárez Llorens
Dado un vector aleatorio bivariante (X,Y), no necesariamente con X e Y igualmente distribuidas, se presentan condiciones suficientes para comparar diversas distancias, tales como el exceso (X-Y)+= max(X,Y)-Y o la diferencia absoluta |X-Y|=max(X,Y)-min(X,Y), en términos de varios órdenes estocásticos.
Además, se muestra que la esperanza del valor absoluto de la diferencia entre dos copias de una variable aleatoria, no necesariamente independientes, es una medida de variabilidad en el sentido de Bickel y Lehmann (1979). Si la dependencia entre las copias es negativa, se muestra que la medida es subaditiva. Para ilustrar los resultados, se presenta una aplicación en ciencias actuariales.
Palabras clave: Ordenes estocásticos, distancia, medida de variabilidad
Programado
GT12 Ordenaciones Estocásticas y sus Aplicaciones I
8 de junio de 2022 12:40
A22
