A. J. Bello Espina, J. Mulero González, M. Á. Sordo Díaz, A. Suárez Llorens
El valor en riesgo de cola a un nivel p es una medida de riesgo que captura el riesgo de cola de las distribuciones de pérdidas más allá del cuantil p. El valor en riesgo de cola puede usarse para decidir cuál entre dos distribuciones es la más arriesgada. Si los valores en riesgo de cola quedan ordenados en el mismo sentido para todos los niveles, indica que una de las distribuciones es más arriesgada que la otra, y se dice que quedan ordenadas en términos del orden creciente convexo. Una condición tan exigente hace posible que dos distribuciones no sean comparables, aunque intuyamos claramente que una de ellas es menos arriesgada que la otra. Presentaremos una familia de órdenes estocásticos indexados por un nivel p_0, que solo requiere el orden de los valores en riesgo de cola por encima de p_0, veremos sus propiedades y la compararemos con otras familias de órdenes usadas para comparar el riesgo de cola. Ilustraremos los resultados presentados mediante un ejemplo con datos reales.
Palabras clave: Ordenaciones estocásticas; Análisis de riesgos; Valor en Riesgo; Valor en Riesgo de cola
Programado
GT12 Ordenaciones Estocásticas y sus Aplicaciones III
8 de junio de 2022 17:20
A05
