J. A. Vega Coso, F. J. Villarroel Rodríguez
Con el presente trabajo pretendemos investigar la probabilidad de ruina en el modelo económico de Sparre Andersen. Primeramente, dado un cierto intervalo [0,b] estudiaremos la probabilidad de escape del intervalo por la barrera superior(b) para lo cual hallaremos las ecuaciones integrales que satisface dicha probabilidad y las resolveremos para algunos casos concretos mediante la transformada de Laplace. A continuación, mediante el paso al límite de b hacia infinito hallaremos la "probabilidad de supervivencia", lo cual nos lleva de forma trivial a la probabilidad de ruina.
Palabras clave: Modelo económico de Sparre Andersen, Probabilidad de ruina, Probabilidad de supervivencia, Transformada de Laplace
Programado
GT17 Procesos Estocásticos y sus Aplicaciones III
7 de junio de 2022 16:50
A26