Probabilidad de ruina en el modelo Económico de Sparre Andersen.
J. A. Vega Coso, F. J. Villarroel Rodríguez
Con el presente trabajo pretendemos investigar la probabilidad de ruina en el modelo económico de Sparre Andersen. Primeramente, dado un cierto intervalo [0,b] estudiaremos la probabilidad de escape del intervalo por la barrera superior(b) para lo cual hallaremos las ecuaciones integrales que satisface dicha probabilidad y las resolveremos para algunos casos concretos mediante la transformada de Laplace. A continuación, mediante el paso al límite de b hacia infinito hallaremos la "probabilidad de supervivencia", lo cual nos lleva de forma trivial a la probabilidad de ruina.
Palabras clave: Modelo económico de Sparre Andersen, Probabilidad de ruina, Probabilidad de supervivencia, Transformada de Laplace
Programado
GT17 Procesos Estocásticos y sus Aplicaciones III
7 de junio de 2022 16:50
A26
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Se abre la posibilidad de que todo el que esté inscrito en el congreso, y desee que asistan a la cena de gala acompañantes no inscritos, puedan hacerlo pagando el precio de dicha cena (80 euros IVA incluido). Este pago deberá realizarse antes del 1 de Junio (inclusive). Para ello ponerse en contacto con [email protected]
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