J. A. Vega Coso, F. J. Villarroel Rodríguez

Con el presente trabajo pretendemos investigar la probabilidad de ruina en el modelo económico de Sparre Andersen. Primeramente, dado un cierto intervalo [0,b] estudiaremos la probabilidad de escape del intervalo por la barrera superior(b) para lo cual hallaremos las ecuaciones integrales que satisface dicha probabilidad y las resolveremos para algunos casos concretos mediante la transformada de Laplace. A continuación, mediante el paso al límite de b hacia infinito hallaremos la "probabilidad de supervivencia", lo cual nos lleva de forma trivial a la probabilidad de ruina.

Palabras clave: Modelo económico de Sparre Andersen, Probabilidad de ruina, Probabilidad de supervivencia, Transformada de Laplace

Programado

GT17 Procesos Estocásticos y sus Aplicaciones III
7 de junio de 2022  16:50
A26


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    Ya está en la web la etiqueta de menú desde donde ver las retransmisiones en directo: inauguración, plenarias, mesas redondas, ... ¡¡¡¡Np olvides entrar al canal de YouTube y suscribirte!!!!

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    Se abre la posibilidad de que todo el que esté inscrito en el congreso, y desee que asistan a la cena de gala acompañantes no inscritos, puedan hacerlo pagando el precio de dicha cena (80 euros IVA incluido). Este pago deberá realizarse antes del 1 de Junio (inclusive). Para ello ponerse en contacto con [email protected]

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