Selección de carteras con Optimización Multiobjetivo: dos modelos equilibrados en proporciones y en riesgo
J. González-Senent, A. B. Ruiz Mora, M. Luque Gallego
En un problema de selección de carteras, los inversores desean invertir su capital entre una serie de activos financieros que cotizan en bolsa, de manera que se asume que el inversor desea conseguir una cartera en la que se maximice el rendimiento con mínimo riesgo. El modelo media-varianza de Markowitz fue el punto de partida de estos modelos que a lo largo de los años han ido evolucionando, de manera que la teoría moderna propone problemas alternativos que tienen en cuenta el problema de la diversificación. Partiendo del modelo clásico media-varianza y de dos modelos, uno de Carteras Igualmente Ponderadas y otro de Contribución Igualitaria al Riesgo, hemos diseñado dos propuestas que permiten aunar las ventajas que presentan los enfoques anteriormente mencionados. Para la resolución de estos modelos y dado el tipo de problemas multiobjetivo surgidos, hemos usado algoritmos de optimización multiobjetivo evolutiva a través de la plataforma PlatEMO implementada en MatLab.
Palabras clave: portfolio, selección de carteras, optimización multiobjetivo, algoritmos evolutivos, diversificación
Programado
GT03 Decisión Multicriterio I
7 de junio de 2022 12:00
A23
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