Comparaciones estocásticas parciales basadas en los valores en riesgo de cola
A. J. Bello Espina, J. Mulero González, M. Á. Sordo Díaz, A. Suárez Llorens
El valor en riesgo de cola a un nivel p es una medida de riesgo que captura el riesgo de cola de las distribuciones de pérdidas más allá del cuantil p. El valor en riesgo de cola puede usarse para decidir cuál entre dos distribuciones es la más arriesgada. Si los valores en riesgo de cola quedan ordenados en el mismo sentido para todos los niveles, indica que una de las distribuciones es más arriesgada que la otra, y se dice que quedan ordenadas en términos del orden creciente convexo. Una condición tan exigente hace posible que dos distribuciones no sean comparables, aunque intuyamos claramente que una de ellas es menos arriesgada que la otra. Presentaremos una familia de órdenes estocásticos indexados por un nivel p_0, que solo requiere el orden de los valores en riesgo de cola por encima de p_0, veremos sus propiedades y la compararemos con otras familias de órdenes usadas para comparar el riesgo de cola. Ilustraremos los resultados presentados mediante un ejemplo con datos reales.
Keywords: Ordenaciones estocásticas; Análisis de riesgos; Valor en Riesgo; Valor en Riesgo de cola
Scheduled
GT12 Stochastic Orders and their Applications III
June 8, 2022 5:20 PM
A05
Other papers in the same session
J. Cárcamo Urtiaga, A. Baíllo, C. Mora-Corral
A. Baíllo Moreno, J. Cárcamo Urtiaga, C. Mora Corral
M. Á. Sordo, A. Castaño Martínez, C. Ramos González, G. Pigueiras Voces
Latest news
-
6/8/22
Visit Alhambra
Tomorrow, Thursday, we will visit the Alhambra. 1. At 7:00 p.m., buses will start leaving from the door of the Hotel Granada Center (in front of the door of the Faculty of Sciences) 2. Upon arrival, groups with guides will be organized. 3. There will be groups in English language. These groups will wait at the destination until the arrival of all buses. 4. After the visit to the Alhambra we will walk to the Carmen de los Mártires to have a cocktail. 5. On the way back, we can go back by bus, which will leave from the same place where they left us at the Alhambra. 6. Although the way to the Alhambra by bus seems long, it really is close to the city. We invite you, whoever wishes, to go down for a pleasant walk. 7. Do not forget to take your Alhambra ticket and your identity card or passport. The document must be the same whose number matches the ticket number you have.
-
5/31/22
YouTube Channel
The menu label is already on the web from where you can see the live broadcasts: inauguration, plenary sessions, round tables,... Don't forget to enter the YouTube channel and subscribe!!!!
-
5/27/22
Gala Dinner
It opens the possibility that anyone who is registered for the conference, and wants non-registered companions to attend the gala dinner, can do so by paying the price of this dinner (80 euros VAT included). This payment must be made before June 1 (inclusive). To do this, contact with [email protected]
-
5/23/22
IMPORTANT WARNING
To access the Alhambra on the visit on Thursday 9, it is obligatory to present the identification document whose reference was sent to the organization (eurocongress)
-
5/16/22
Social Events
All social events are included with the payment of the corresponding registration.
