J. A. Vega Coso, F. J. Villarroel Rodríguez
Con el presente trabajo pretendemos investigar la probabilidad de ruina en el modelo económico de Sparre Andersen. Primeramente, dado un cierto intervalo [0,b] estudiaremos la probabilidad de escape del intervalo por la barrera superior(b) para lo cual hallaremos las ecuaciones integrales que satisface dicha probabilidad y las resolveremos para algunos casos concretos mediante la transformada de Laplace. A continuación, mediante el paso al límite de b hacia infinito hallaremos la "probabilidad de supervivencia", lo cual nos lleva de forma trivial a la probabilidad de ruina.
Keywords: Modelo económico de Sparre Andersen, Probabilidad de ruina, Probabilidad de supervivencia, Transformada de Laplace
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GT17 Stochastic Processes and their Applications III
June 7, 2022 4:50 PM
A26